尊敬的客户:
上海国际能源交易中心将上市原油期权合约,现将原油期权合约上市交易有关事项通知如下:
(一)挂牌合约及上市时间
原油油期权首日上市合约为SC2109、SC2110,SC2110对应的期权合约的最后交易日为2021年9月3日(周五),SC2201对应的期权合约的最后交易日为2021年12月7日(周二),SC2202对应的期权合约的最后交易日为2022年1月5日(周三)。
上市时间为2021年6月21日(周一),当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘;每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日02:30(与标的期货一致)。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
(二)挂牌基准价
原油期权首日挂牌合约基准价由能源中心在上市前一交易日公布。
计算公式为二叉树期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。
(三)每次下单限额及行权履约
每次最大下单数量为100手。原油期权为美式期权,客户办理行权申请、放弃行权等业务的时间及渠道见表:
(四)持仓限额
期权合约和期货合约分开限仓。
境外特殊非经纪参与者和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。
(五)交易手续费
公司默认交易手续费手续费为40元/手、行权(履约)手续费为40元/手,平今仓不免。行权前(后)期权自对冲手续费为40元/手,做市商期权自对冲自对冲手续费为40元/手。
(六)合约询价
境外特殊非经纪参与者和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不接受询价。
(七)套期保值交易持仓额度
原油期货和原油期权可以共用获批的套期保值交易持仓额度。
建信期货有限责任公司
2021年6月15日