关于铝期权和锌期权上市交易有关事项的通知

来源：建信期货 时间：2020-08-05

尊敬的客户：

根据上海期货交易所发布的《关于铝期权和锌期权上市交易有关事项的通知》，现就有关事项通知如下：

一、上市交易时间

铝期权和锌期权自2020年8月10日（周一）09：00起上市交易，当日集合竞价时间为08:55-09:00。交易时间为每周一至周五上午9：00-11：30，下午13：30-15：00，晚上21:00-次日01:00，与标的期货一致。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

二、上市交易合约月份

首批上市交易的铝期权合约月份为AL2010、AL2011、AL2012和AL2101。

首批上市交易的锌期权合约月份为ZN2010、ZN2011。

铝期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量为15000手（单边）。锌期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手（单边）。

三、挂盘基准价

交易所在上市前一交易日公布。

计算公式为二叉树期权定价模型，其中无风险利率取央行一年期存款利率，所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。

四、最大下单数量

交易指令每次最大下单数量为100手。

五、行权与履约

铝期权和锌期权均为美式期权，客户办理行权、放弃行权等业务的时间及渠道见下表：

六、持仓限额管理

期权合约和期货合约分开限仓。

客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过下表所示的持仓限额。

具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。

铝期权限仓数额规定：

锌期权限仓数额规定：

七、费用

公司默认交易手续费手续费为6元/手平今仓不免、行权（履约）手续费为6元/手。

八、套期保值交易头寸管理

铝期货和铝期权共用获批的套期保值交易头寸。

锌期货和锌期权共用获批的套期保值交易头寸。

九、合约询价

客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时，不得询价。

铝期权回应报价相关参数：

锌期权回应报价相关参数：

建信期货有限责任公司

2020年8月5日