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关于黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权上市交易有关事项的通知
来源:建信期货 时间:2022-08-01

尊敬的客户:

根据大连商品交易所发布的《关于黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权合约上市交易有关事项的通知》(大商所发[2022]420号),现就有关事项通知如下:

一、上市交易时间

黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权合约自2022年8月8日(周一)8:55-9:00集合竞价,09:00起上市交易;且从8月8日(周一)当晚,黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权合约开展夜盘交易;黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易时间与标的期货一致。

二、上市交易合约月份

首日挂牌的黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约月份分别从A2211、B2211、Y2211开始。黄大豆1号期货期权首日挂牌5个合约月份,分别为A2211、A2301、A2303、A2305、A2307;黄大豆2号期货期权首日挂牌9个合约月份,分别为B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307;豆油期货期权首日挂牌6个合约月份,分别为Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。

三、挂盘基准价

 根据BAW美式期货期权定价模型计算黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权合约的挂牌基准价,模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市期权合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日结算后公布。

四、交易指令

黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同。

五、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,可以提交“取消期权自动行权”申请。

六、持仓限额管理

黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权与标的期货分开限仓。客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过期权合约的持仓限额。黄大豆1号期货期权持仓限额为15000手,黄大豆2号、豆油期货期权持仓限额均为20000手。具有实际控制关系的持仓合并计算。

七、费用

黄大豆1号和豆油期货期权公司标准交易手续费为2元/手,公司标准行权(履约)手续费为4元/手;黄大豆2号期货期权公司标准交易手续费为0.8元/手,公司标准行权(履约)手续费为2元/手。

八、做市商制度及合约询价

黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权交易实行做市商制度。客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价,做市商持续报价合约以大商所网站(www.dce.com.cn)发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为200次。

建信期货有限责任公司

2022年8月1日