关于大连商品交易所棕榈油期权上市相关事项的通知

来源：建信期货 时间：2021-06-16

尊敬的客户：

大连商品交易所将上市棕榈油期权合约，现将棕榈油期权合约上市交易有关事项通知如下：

（一）挂牌合约及上市时间

棕榈油期权上市合约为P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206，共10个期权合约系列上市时间为2021年6月18日（周五），当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘；6月18日（星期五）当晚，棕榈油期权开展夜盘交易。棕榈油期权交易时间与标的期货一致。

（二）挂牌基准价

根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市棕榈油期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过会员服务系统随结算数据一同发布，也可通过大商所网站查询。

（三）交易指令及行权履约

棕榈油期权上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。棕榈油期权交易指令每次最大下单数量为1,000手（与标的期货交易指令每次最大下单数量相同）。

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日15:00-15:30，客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

（四）持仓限额

棕榈油期权与棕榈油期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不超过10,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

（五）交易手续费

棕榈油期权交易手续费为2元/手；棕榈油期权行权（履约）手续费为4元/手，平今仓不免。

（六）合约询价

棕榈油期权交易实行做市商制度。客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价，做市商持续报价合约以大商所网站发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。

（七）其他相关

境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金。目前可以作为保证金的外汇币种为美元，折扣比率为0.95。每日闭市前，大商所以前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价计算其市值；当日结算时，以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价调整其市值和折后金额。

建信期货有限责任公司

2021年6月15日